ここでは Windows XP 限定の話をします。
Windowsっぽいプログラムを書くためには本来ウィンドウを作成するところからコードを書かないといけません。 ところがそれは面倒いです。
そこで登場するのがコマンドプロンプトです。 コマンドプロンプトは、プログラム自体が独自のウィンドウを作成する代わりに、 文字を入力・出力する機構を提供してくれます。
C/C++だのJavaだのrubyだのというプログラミング言語で、 初心者向けに解説されているようなプログラムは。 コマンドプロンプトでしか動きません。
画面右下[スタート]→[全てのプログラム]→[アクセサリ]→[コマンドプロンプト]
で起動できます。
なお、今後何度も起動することになると思われるので、スタートメニューの中の「コマンド プロンプト」の上で右クリック→[送る]→[デスクトップ（ショートカットの作成）]などをしておくと便利です。
ちなみに[ファイル名を指定して実行]→「cmd」と入力して起動することもできます
起動直後には、カーソル左側に C:\Documents and Settings\○○> と表示されています。 これは [マイコンピュータ]→[Windows XP (C:)]→[Documents and Setting]→[○○] というフォルダ（ディレクトリ）を 開いているということを意味します。試しに
dir
と入力してEnterキーを押してください。すると C:\Documents and Settings\○○ の中にあるファイルの リストが表示されますね。
では別のフォルダを開いてみましょう。cd[スペース]と打ってから、 エクスプローラから開きたいフォルダを黒い画面にＤ＆Ｄしてください。
cd "C:\Documents and Settings\○○\My Documents\エロ画像"
などと表示されるはずです。Enterキーを押しましょう。するとカーソル左側の表示が
C:\Documents and Settings\○○\My Documents\エロ画像>
に変わるはずです。これでフォルダを開くことができました。
dir
と入力しましょう。エロ画像のリストが表示されますね。
なお、今開いているフォルダの中にあるサブフォルダを開きたいときは、 そのサブフォルダ名を直接タイプしてもよいです。
cd Rainbow （「エロ画像」フォルダ内に「Rainbow」サブフォルダがあるとき）
などなど。打つのが面倒なときは
cd [Tabキー]
と入力すれば候補が次々現れます。漢字を入力したいときは、[Alt] + [半角/全角] を押してください。
ひとつ上のフォルダに移動するには特別のコマンドがあります。
cd ..
です。".." はひとつ上のフォルダを指します。なお、現在のフォルダを指す "." というのも存在します。
cd と dir の２つはよく使いますので覚えてください。
プログラムをコンパイルしたり実行したりするときは、 ソースファイルがあるフォルダを開いている状態でないとダメですので注意しましょう。
ファイル数が多いフォルダで dir を打つと、どんどん行が流れていきます。 そういう場合
dir | more （ | は[^~へ]キーの右にあるキーをシフトと一緒に押す）
と打つとよろしい感じです。more は入力された文字を徐々に表示するコマンドです。 dir の出力を more へまわしているわけですね。これを「パイプ」といいます。
dir の出力をファイルに保存して後からじっくり見たいこともありますね。 そういう時は
dir > file.txt
と打ちます。こうすると画面には何も表示されませんが、 その代わり表示されるはずだった出力が file.txt に保存されます。 これを（標準出力の）「リダイレクト」といいます。
直前の例では file.txt は上書きされますが、上書きでなくて「追記」にして欲しいときがあります。 そういう時は
dir >> file.txt
と打ちます。
標準出力（画面への出力）のリダイレクトがあるなら標準入力（画面からの入力）のリダイレクトもあるんじゃね？ と思ったあなた、正しいです。
(コマンド名) < file.txt
と打ちます。これで画面からキーボードで入力する代わりに file.txt の内容を使えます。 が、これは使わないほうが得策です。代わりに file.txt の内容をコピーしてコマンドプロンプトへ ペーストするほうがいろいろと楽です。なおペーストする際は Ctrl+V ではなくて右クリックを使いましょう。
EXEファイルを起動する方法は、コマンドを実行するときと全く同じにできます。 たとえば jane2ch.exe を起動するには、Jane の入っているフォルダに cd して
jane2ch
と打てばよいです。末尾の exe はいりません（つけてもよいです）。
ところで今どのフォルダを開いていてもよいので
explorer . （"." は現在のフォルダを指す）
と打ってください。エクスプローラが立ち上がりますね。では
dir
と打ってください。explorer.exe は見つかりましたか？ 多分ないはずです。そこで
echo %path%
と打ってください。フォルダのパス文字列が沢山表示されますね。 実は explorer.exe はこの中のどこかに入っています。
cd, dir以外のいろんなコマンドを知りたいときは
help
と打ちましょう。いろんなコマンドが表示されます。コマンドの詳細なヘルプが欲しいときは
(コマンド名) /?
と打ちましょう。但し、del（ファイル消去）とか rd（ディレクトリ消去）とかの命令には注意しましょう。 ミスタイプして必要なファイルが消えてしまうかもしれません。